PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.98%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MDIIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.06% соответственно.

MDIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.23%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.27%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BSPPX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий MDIIX и IVFIX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MDIIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.98

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.58

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.08

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

17.43

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между MDIIX и IVFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и IVFIX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.56%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и IVFIX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-51.49%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.47%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-21.29%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-33.46%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-6.58%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-11.69%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.98%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и IVFIX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.54%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.10%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

14.63%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

12.96%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.74%

+1.82%