PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIIX с BTMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIIX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.98%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 8.27% против 8.92% соответственно.

MDIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.23%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.27%

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BSPPX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий MDIIX и BTMKX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.

MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MDIIX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.95

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.44

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTMKX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между MDIIX и BTMKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и BTMKX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.56%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и BTMKX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIIXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-33.92%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.30%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-29.23%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-33.92%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-8.16%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-7.82%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и BTMKX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) составляет 7.04%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIIXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.75%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.22%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.21%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.00%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.60%

-0.04%