Сравнение MDIIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.98% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.34% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 8.27%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и APHIX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
MDIIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
MDIIX
APHIX
Сравнение MDIIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.86 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.39 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.53 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.66 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.86 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и APHIX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.56% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и APHIX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -68.47% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.77% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -33.73% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -33.73% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -9.77% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -23.20% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.59% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и APHIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.04% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.13% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.33% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.61% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.16% | +0.40% |