PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDGL с KBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDGL с KBH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) and KBH (KB Home) are both stocks. MDGL operates in Biotechnology (Healthcare), while KBH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MDGL returned 50.13%/yr vs 14.91%/yr for KBH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDGL и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGL показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции MDGL превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 50.13% против 14.91% соответственно.

MDGL

1 день
-0.86%
1 месяц
8.85%
6 месяцев
10.01%
С начала года
-6.32%
1 год
58.14%
3 года*
34.74%
5 лет*
42.19%
10 лет*
50.13%

KBH

1 день
2.46%
1 месяц
7.37%
6 месяцев
-6.27%
С начала года
3.42%
1 год
7.26%
3 года*
3.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGL и KBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		-6.32%88.72%33.36%-20.28%242.52%-23.77%22.02%-19.17%22.80%516.04%
KBH
KB Home		3.42%-12.72%6.64%99.04%-27.48%35.29%-0.86%82.31%-39.98%103.05%

Correlation

The correlation between MDGL and KBH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г.

0.25

The correlation between MDGL and KBH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDGL:

$12.58B

KBH:

$3.54B

EPS

MDGL:

-$12.55

KBH:

$4.19

Коэффициент P/S

MDGL:

11.87

KBH:

0.68

Коэффициент P/B

MDGL:

29.14

KBH:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

MDGL:

$1.13B

KBH:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDGL:

$1.05B

KBH:

$590.65M

EBITDA (12 мес.)

MDGL:

-$287.63M

KBH:

$335.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

KB Home

Часто сравнивают с MDGL:
MDGL с VKTXMDGL с THCMDGL с IMVTMDGL с SPYMDGL с ABBVMDGL с COSTMDGL с VOO
Часто сравнивают с KBH:
KBH с TOLKBH с PHMKBH с DHIKBH с MTHKBH с NVRKBH с TMHCKBH с BDT.TO

Доходность на риск

MDGL vs. KBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGL
Ранг доходности на риск MDGL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг доходности на риск KBH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGL c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDGLKBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.18

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.62

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.22

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

0.49

+3.71

MDGL vs. KBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа KBH равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGL и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDGL и KBH

Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и KBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGLKBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-92.78%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-32.85%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

-48.27%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.41%

-48.27%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.19%

-72.38%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-33.60%

+24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.31%

-43.52%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

14.93%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGL и KBH

Текущая волатильность для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) составляет 9.59%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MDGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGLKBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

18.51%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.23%

29.24%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.24%

39.94%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.47%

38.83%

+94.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.23%

45.01%

+72.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGL и KBH

MDGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBH
KB Home		1.73%1.77%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%1.14%0.52%0.31%0.63%0.81%
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDGL и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
311.34M
1.11B
(MDGL) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDGL и KBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и KB Home.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
91.4%
-15.1%
Активы портфеля
MDGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.

KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в -167.43M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.

MDGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

MDGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 27.35M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

MDGL and KBH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBH has higher volatility (18.51%) compared to MDGL (9.59%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs KBH's -92.78%.

MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGL и KBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор