PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGL с IMVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDGL с IMVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) and IMVT (Immunovant, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MDGL returned 37.02%/yr vs 25.69%/yr for IMVT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDGL и IMVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Immunovant, Inc. (IMVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGL показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у IMVT с доходностью 22.54%.

MDGL

1 день
7.79%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-15.82%
1 год
71.64%
3 года*
23.37%
5 лет*
37.02%
10 лет*
43.76%

IMVT

1 день
0.74%
1 месяц
11.85%
С начала года
22.54%
6 месяцев
37.16%
1 год
101.75%
3 года*
14.67%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGL и IMVT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		-16.17%88.72%33.36%-20.28%242.52%-23.77%22.02%2.61%
IMVT
Immunovant, Inc.		22.54%2.62%-41.21%137.35%108.33%-81.55%191.05%-0.69%

Correlation

The correlation between MDGL and IMVT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDGL:

$14.17B

IMVT:

$6.35B

EPS

MDGL:

-$12.87

IMVT:

-$2.77

Коэффициент P/B

MDGL:

26.08

IMVT:

7.44

Общая выручка (12 мес.)

MDGL:

$1.13B

IMVT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MDGL:

$1.05B

IMVT:

-$206.00K

EBITDA (12 мес.)

MDGL:

-$287.63M

IMVT:

-$527.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Immunovant, Inc.

Часто сравнивают с MDGL:
MDGL с VKTXMDGL с KBHMDGL с THCMDGL с SPYMDGL с COSTMDGL с VOOMDGL с ABBV
Часто сравнивают с IMVT:
IMVT с IRWDIMVT с NARIIMVT с VOOIMVT с SMHIMVT с XMMOIMVT с NDAQIMVT с XBI

Доходность на риск

MDGL vs. IMVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGL
Ранг доходности на риск MDGL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IMVT
Ранг доходности на риск IMVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGL c IMVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Immunovant, Inc. (IMVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGLIMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.92

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.88

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

11.26

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGL vs. IMVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGL на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMVT равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGL и IMVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGLIMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.14

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MDGL и IMVT

Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки IMVT в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и IMVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGLIMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-93.59%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-20.98%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.45%

-69.88%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.41%

-70.38%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-40.90%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.56%

-54.01%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

9.07%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGL и IMVT

Текущая волатильность для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) составляет 16.33%, в то время как у Immunovant, Inc. (IMVT) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что MDGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGLIMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

33.78%

-17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.56%

44.71%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

62.24%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.42%

74.80%

+58.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.52%

78.28%

+39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGL и IMVT

Ни MDGL, ни IMVT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDGL и IMVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Immunovant, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
311.34M
0
(MDGL) Общая выручка
(IMVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDGL and IMVT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMVT has higher volatility (33.78%) compared to MDGL (16.33%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs IMVT's -93.59%.

IMVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGL и IMVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор