Сравнение MDGL с THC
MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDGL in Biotechnology, THC in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, MDGL returned 43.76%/yr vs 19.01%/yr for THC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDGL и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGL показывает доходность -16.17%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции MDGL превзошли акции THC по среднегодовой доходности: 43.76% против 19.01% соответственно.
MDGL
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- 71.64%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 37.02%
- 10 лет*
- 43.76%
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам MDGL и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -16.17% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 516.04% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between MDGL and THC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MDGL:
$14.17B
THC:
$14.44B
MDGL:
-$12.87
THC:
$21.43
MDGL:
10.36
THC:
0.68
MDGL:
26.08
THC:
3.00
MDGL:
$1.13B
THC:
$21.46B
MDGL:
$1.05B
THC:
$12.91B
MDGL:
-$287.63M
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGL vs. THC — Ранг доходности на риск
MDGL
THC
Сравнение MDGL c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGL | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.12 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.33 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGL | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.10 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MDGL и THC
Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGL | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -98.28% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -33.17% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -36.90% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -58.88% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.19% | -71.68% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -32.66% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.56% | -51.56% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 12.23% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGL и THC
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что MDGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGL | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 11.16% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 27.61% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 39.17% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.42% | 44.28% | +89.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.52% | 56.30% | +61.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGL и THC
Ни MDGL, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDGL и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDGL и THC
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDGL and THC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGL has higher volatility (16.33%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs THC's -98.28%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGL и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор