PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDGL с THC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDGL и THC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MDGL и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.05%
347.65%
MDGL
THC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDGL:

0.61

THC:

1.99

Коэф-т Сортино

MDGL:

1.39

THC:

2.96

Коэф-т Омега

MDGL:

1.17

THC:

1.36

Коэф-т Кальмара

MDGL:

0.68

THC:

1.18

Коэф-т Мартина

MDGL:

2.53

THC:

11.50

Индекс Язвы

MDGL:

15.63%

THC:

6.60%

Дневная вол-ть

MDGL:

64.36%

THC:

38.18%

Макс. просадка

MDGL:

-98.40%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

MDGL:

-24.74%

THC:

-38.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDGL:

$6.78B

THC:

$12.61B

EPS

MDGL:

-$25.03

THC:

$31.57

PEG коэффициент

MDGL:

0.00

THC:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

MDGL:

$77.58M

THC:

$20.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDGL:

$74.22M

THC:

$3.94B

EBITDA (12 мес.)

MDGL:

-$502.65M

THC:

$4.30B

Доходность по периодам

С начала года, MDGL показывает доходность 33.30%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью 71.31%. За последние 10 лет акции MDGL превзошли акции THC по среднегодовой доходности: 12.97% против 9.48% соответственно.


MDGL

С начала года

33.30%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.78%

1 год

38.75%

5 лет

28.12%

10 лет

12.97%

THC

С начала года

71.31%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-3.57%

1 год

70.90%

5 лет

27.56%

10 лет

9.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDGL c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDGL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.611.99
Коэффициент Сортино MDGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.392.96
Коэффициент Омега MDGL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.36
Коэффициент Кальмара MDGL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.682.99
Коэффициент Мартина MDGL, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.5311.50
MDGL
THC

Показатель коэффициента Шарпа MDGL на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGL и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61
1.99
MDGL
THC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGL и THC

Ни MDGL, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDGL и THC

Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и THC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.74%
-23.18%
MDGL
THC

Волатильность

Сравнение волатильности MDGL и THC

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что MDGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.87%
8.30%
MDGL
THC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDGL и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab