Сравнение MDGCX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDGCX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 1.77% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.96% соответственно.
MDGCX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.28%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDGCX и FASGX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MDGCX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MDGCX
FASGX
Сравнение MDGCX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGCX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.01 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.00 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 8.74 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MDGCX и FASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и FASGX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 8.75% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и FASGX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDGCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -47.35% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.07% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -23.54% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -27.20% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.77% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -6.74% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.07% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и FASGX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDGCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.30% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 8.12% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 13.00% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.18% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.58% | +4.65% |