PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDGCX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDGCX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		1.77%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 7.58% соответственно.

MDGCX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.15%
1 год
26.78%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.28%

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с FASGXMDGCX с LIVIXMDGCX с MFWIXMDGCX с MVGIXMDGCX с NASDX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий MDGCX и CSUAX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Доходность на риск

MDGCX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.68

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.23

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.45

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

10.62

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между MDGCX и CSUAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и CSUAX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		8.75%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и CSUAX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDGCXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-52.20%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-7.98%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-20.45%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-35.05%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.50%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.49%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.84%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и CSUAX

BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDGCXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.44%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.89%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

11.49%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

12.89%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.89%

+2.34%