Сравнение MDGCX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDGCX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 1.77% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.14% соответственно.
MDGCX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.28%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDGCX и VMVFX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
MDGCX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
MDGCX
VMVFX
Сравнение MDGCX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGCX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.34 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.29 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 6.16 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGCX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MDGCX и VMVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и VMVFX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 8.75% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и VMVFX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDGCX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -33.09% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.96% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -13.02% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -33.09% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.98% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -2.84% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.66% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и VMVFX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDGCX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 2.93% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 4.99% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 10.06% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.76% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.49% | +4.74% |