Сравнение MDFIX с MOFIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDFIX показывает доходность -2.89%, а MOFIX немного ниже – -2.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDFIX и MOFIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности MOFIX в 3.42%

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и MOFIX.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.