PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFIX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFIX и JSVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		-2.89%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

MDFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-2.19%
1 год
2.76%
3 года*
8.18%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с AXSIXMDFIX с CBLDXMDFIX с DBSCX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий MDFIX и JSVIX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Доходность на риск

MDFIX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.95

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

4.45

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.34

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

19.97

-17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.95

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.18

-1.53

Корреляция

Корреляция между MDFIX и JSVIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и JSVIX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.71%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и JSVIX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFIXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-8.75%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.48%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-8.75%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.28%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.72%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.32%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и JSVIX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFIXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.73%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.25%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

2.08%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

2.48%

+25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

2.58%

+23.05%