PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с RSPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 3.70%/yr for RSPH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью 8.20%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

RSPH

1 день
2.11%
1 месяц
7.39%
6 месяцев
3.99%
С начала года
8.20%
1 год
21.46%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и RSPH

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		8.20%9.52%-0.94%3.95%-9.40%10.19%

Correlation

The correlation between MDEV and RSPH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between MDEV and RSPH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и RSPH

Секторы
MDEV
RSPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
RSPH
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

RSPH

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

RSPH

-

Энергетика

MDEV

-

RSPH

-

Финансовые услуги

MDEV

-

RSPH
0.1%

Промышленность

MDEV

-

RSPH

-

Недвижимость

MDEV

-

RSPH

-

Технологии

MDEV

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG

Доходность на риск

MDEV vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.32

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.98

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.98

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

4.98

-5.04

MDEV vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа RSPH равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и RSPH

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-40.49%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-10.87%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-17.13%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-21.95%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-0.55%

-28.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-6.12%

-19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

4.32%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и RSPH

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.77%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.34%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.50%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.75%

+1.23%

Сравнение комиссий MDEV и RSPH

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и RSPH

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности RSPH в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.68%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and RSPH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (5.93%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs RSPH's -40.49%.

On 5-year performance, RSPH leads with 3.70% vs -4.76% for MDEV. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPH has performed better with a 3.70% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

RSPH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.40% for RSPH.

RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор