PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с RSPH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

MDEV и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDEV и RSPH

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-9.41%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-5.02%9.52%-0.94%3.95%-9.40%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -5.02%.

MDEV

1 день
2.23%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-5.71%
3 года*
-2.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
1.85%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
3.10%
1 год
2.26%
3 года*
1.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с IHIMDEV с QQQMDEV с VGT
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий MDEV и RSPH

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

MDEV vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.12

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.30

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.27

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

0.77

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RSPH равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.58

-0.88

Корреляция

Корреляция между MDEV и RSPH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и RSPH

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и RSPH

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

MDEVRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-40.49%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.87%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.20%

-9.05%

-23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-6.13%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.77%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и RSPH

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеют волатильность 5.67% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDEVRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.56%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.78%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.06%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.18%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.73%

+1.27%