PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с PPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с PPH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).

MDEV и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDEV и PPH

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-9.41%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		0.69%22.00%8.05%6.95%2.64%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 0.69%.

MDEV

1 день
2.23%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-5.71%
3 года*
-2.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPH

1 день
1.94%
1 месяц
-7.00%
С начала года
0.69%
6 месяцев
15.81%
1 год
16.30%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с IHIMDEV с QQQMDEV с VGT
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Сравнение комиссий MDEV и PPH

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Доходность на риск

MDEV vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVPPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.83

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.26

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.48

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

4.08

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.31

-0.61

Корреляция

Корреляция между MDEV и PPH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и PPH

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.77%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и PPH

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и PPH.

Загрузка...

Показатели просадок

MDEVPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-51.45%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.02%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.20%

-7.00%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-17.38%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.14%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и PPH

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDEVPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.11%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.37%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.67%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.85%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.95%

+2.05%