Сравнение MDEV с LFSC
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, MDEV returned -7.05% vs 58.79% for LFSC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 3.84%.
MDEV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -12.29%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -11.48% | 2.00% | -2.91% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
Correlation
The correlation between MDEV and LFSC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between MDEV and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. LFSC — Ранг доходности на риск
MDEV
LFSC
Сравнение MDEV c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.64 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.14 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.28 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.07 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и LFSC
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -29.74% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -16.25% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -3.57% | -30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -7.82% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 5.82% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и LFSC
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.43% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 18.52% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 26.01% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 28.90% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 28.90% | -9.92% |
Сравнение комиссий MDEV и LFSC
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и LFSC
Ни MDEV, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDEV and LFSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs -7.05% for MDEV. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
MDEV and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор