PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с JDOC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, MDEV returned -0.51% vs 21.61% for JDOC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью 4.84%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

JDOC

1 день
1.33%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
2.75%
С начала года
4.84%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и JDOC

2026 (YTD)202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%20.08%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		4.84%15.36%-1.04%7.92%

Correlation

The correlation between MDEV and JDOC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between MDEV and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и JDOC

Секторы
MDEV
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
JDOC
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

JDOC

-

Энергетика

MDEV

-

JDOC

-

Финансовые услуги

MDEV

-

JDOC

-

Промышленность

MDEV

-

JDOC

-

Недвижимость

MDEV

-

JDOC

-

Технологии

MDEV

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT

Доходность на риск

MDEV vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.46

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.32

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.24

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

5.67

-5.73

MDEV vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа JDOC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и JDOC

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-20.87%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.68%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-2.22%

-26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-6.80%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

3.82%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и JDOC

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеют волатильность 5.61% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.33%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

14.88%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

14.67%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

14.67%

+4.31%

Сравнение комиссий MDEV и JDOC

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и JDOC

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JDOC в 0.84%

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.84%0.89%5.57%0.15%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and JDOC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to JDOC (5.44%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, JDOC leads with 21.61% vs -0.51% for MDEV. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 21.61% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

JDOC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for MDEV.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.65% for JDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор