PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с JDOC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

MDEV и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDEV и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDEV и JDOC

2026 (YTD)202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-9.41%2.00%1.79%17.56%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.96%15.36%-1.04%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.96%.

MDEV

1 день
2.23%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-5.71%
3 года*
-2.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
2.32%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.94%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с IHIMDEV с QQQMDEV с VGT
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с BTECJDOC с EDOC

Сравнение комиссий MDEV и JDOC

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Доходность на риск

MDEV vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.30

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.54

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.54

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

1.24

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JDOC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.30

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.59

-0.90

Корреляция

Корреляция между MDEV и JDOC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и JDOC

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.92%0.89%5.57%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и JDOC

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

MDEVJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-20.87%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.68%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.20%

-6.96%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-7.01%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и JDOC

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеют волатильность 5.67% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDEVJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.15%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.04%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.33%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

14.33%

+4.67%