Сравнение MDCPX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 6.15% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и ECAT
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
MDCPX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
MDCPX
ECAT
Сравнение MDCPX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.78 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.73 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 2.69 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и ECAT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и ECAT
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и ECAT
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -32.23% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.90% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.44% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.40% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.53% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и ECAT
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.53%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.50% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 10.60% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 17.10% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 16.98% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 16.98% | -5.57% |