Сравнение MDCPX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 4.97% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и CSTAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MDCPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
CSTAX
Сравнение MDCPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.47 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.23 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.16 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и CSTAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и CSTAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -14.52% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.72% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -14.52% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -14.52% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -2.48% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.37% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.66% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и CSTAX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.32% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 2.05% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 3.47% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 5.16% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 5.82% | +5.59% |