Сравнение MDCPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 4.99% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и BERIX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MDCPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MDCPX
BERIX
Сравнение MDCPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.26 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.62 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 17.20 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и BERIX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и BERIX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -20.34% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.95% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -15.73% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -20.34% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.25% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.60% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и BERIX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.47% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 4.28% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 5.38% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 5.94% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 6.00% | +5.41% |