Сравнение MDCPX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 3.91% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и AVEFX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MDCPX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MDCPX
AVEFX
Сравнение MDCPX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.64 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.65 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 5.64 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и AVEFX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и AVEFX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -10.24% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.52% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -8.02% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -10.24% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.44% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.96% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.74% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и AVEFX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 1.16% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.17% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 3.44% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 4.14% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 4.01% | +7.41% |