Сравнение MDCEX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCEX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -4.88% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -6.59% | 12.61% | -6.12% | 25.56% | -9.04% | 20.71% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции MDCEX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.05% соответственно.
MDCEX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.17%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCEX и SIOAX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
MDCEX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
MDCEX
SIOAX
Сравнение MDCEX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.29 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.05 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 11.01 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MDCEX и SIOAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и SIOAX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 12.17% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и SIOAX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCEX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -22.10% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -3.20% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -17.57% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -22.10% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -2.25% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.35% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.69% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и SIOAX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCEX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 1.09% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 1.86% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 3.36% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 4.56% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 5.06% | +10.29% |