Сравнение MDCEX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCEX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -2.76% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -6.59% | 12.61% | -6.12% | 14.15% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
MDCEX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.41%
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCEX и PDX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
MDCEX vs. PDX — Ранг доходности на риск
MDCEX
PDX
Сравнение MDCEX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.35 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.59 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.46 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 1.13 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.35 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MDCEX и PDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и PDX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 11.90% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и PDX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCEX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -80.63% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -20.21% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -37.24% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -15.21% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -18.92% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.25% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и PDX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCEX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.49% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 11.47% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 22.80% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 25.81% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 36.86% | -21.49% |