Сравнение MDAA с TUG
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у TUG с доходностью 20.36%.
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 20.36% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MDAA and TUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. TUG — Ранг доходности на риск
MDAA
TUG
Сравнение MDAA c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и TUG
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -22.27% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.48% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.31% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 16.16% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 18.02% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 18.02% | +5.87% |
Сравнение комиссий MDAA и TUG
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и TUG
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TUG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and TUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
TUG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and STF. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор