Сравнение MDAA с MDIV
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while MDIV is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 8.61%.
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам MDAA и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 8.61% | -0.41% |
Correlation
The correlation between MDAA and MDIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. MDIV — Ранг доходности на риск
MDAA
MDIV
Сравнение MDAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.35 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и MDIV
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -48.50% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.29% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.58% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и MDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 6.76% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 10.94% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 15.23% | +8.66% |
Сравнение комиссий MDAA и MDIV
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и MDIV
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MDIV в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.33% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and MDIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.73% for MDIV.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор