Сравнение MDAA с GAL
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for GAL.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и GAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 7.11%.
MDAA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAL
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам MDAA и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 16.10% | -0.25% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 7.11% | 1.95% |
Correlation
The correlation between MDAA and GAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. GAL — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAL
Сравнение MDAA c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и GAL
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и GAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -28.31% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -2.04% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.73% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и GAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 9.33% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 10.52% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 11.39% | +13.86% |
Сравнение комиссий MDAA и GAL
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и GAL
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GAL в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.17% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MDAA and GAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GAL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and State Street. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.35% for GAL.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и GAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор