Сравнение MDAA с GAA
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.52%.
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам MDAA и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 9.52% | 3.62% |
Correlation
The correlation between MDAA and GAA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. GAA — Ранг доходности на риск
MDAA
GAA
Сравнение MDAA c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.64 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и GAA
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -26.57% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.54% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.85% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 9.16% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 11.28% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 11.09% | +12.73% |
Сравнение комиссий MDAA и GAA
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и GAA
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GAA в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.58% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and GAA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Cambria. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор