Сравнение MDAA с CLSM
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - MDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Myriad, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. MDAA is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDAA показывает доходность 15.21%, а CLSM немного ниже – 15.11%.
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 1.49% |
Correlation
The correlation between MDAA and CLSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение MDAA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и CLSM
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -27.77% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.80% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -16.17% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 14.22% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 12.72% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 12.71% | +12.05% |
Сравнение комиссий MDAA и CLSM
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и CLSM
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MDAA and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
CLSM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.40% for MDAA.
MDAA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Myriad and Cabana. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор