Сравнение MDAA с CGBL
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - MDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Myriad, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 6.15%.
MDAA
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 13.91% | -0.25% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 6.15% | 1.87% |
Correlation
The correlation between MDAA and CGBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. CGBL — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGBL
Сравнение MDAA c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и CGBL
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -11.66% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -2.05% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.28% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и CGBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 10.29% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 11.12% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 11.12% | +13.61% |
Сравнение комиссий MDAA и CGBL
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и CGBL
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CGBL в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.88% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and CGBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
CGBL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.40% for MDAA.
MDAA is categorized as Diversified Portfolio, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: Myriad and Capital Group. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.33% for CGBL.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор