Сравнение MDAA с AOA
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while AOA is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 10.13%.
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам MDAA и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 10.13% | 2.09% |
Correlation
The correlation between MDAA and AOA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. AOA — Ранг доходности на риск
MDAA
AOA
Сравнение MDAA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.69 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и AOA
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -28.38% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.31% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.05% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и AOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 10.63% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 12.97% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 13.54% | +10.28% |
Сравнение комиссий MDAA и AOA
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и AOA
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AOA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.04% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MDAA and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.15% for AOA.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор