Сравнение MDAA с AMLP
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - MDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Myriad, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. MDAA is actively managed, while AMLP is passively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
MDAA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $2.42K | $4.67K | $40.15K |
Сравнение доходности по годам MDAA и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 18.21% | -0.25% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 3.03% |
Correlation
The correlation between MDAA and AMLP is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMLP
Сравнение MDAA c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и AMLP
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -77.19% | +62.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.74% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -17.25% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и AMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 12.53% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 19.34% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 27.65% | -3.13% |
Сравнение комиссий MDAA и AMLP
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и AMLP
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.39% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and AMLP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.39% for MDAA.
MDAA is categorized as Diversified Portfolio, while AMLP is MLPs. They also come from different issuers: Myriad and SS&C. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.90% for AMLP.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор