Сравнение MCY с UVE
MCY (Mercury General Corporation) and UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCY returned 11.15%/yr vs 10.97%/yr for UVE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCY и UVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у UVE с доходностью 11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCY имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции UVE немного отстают с 10.97%.
MCY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.15%
UVE
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 27.13%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам MCY и UVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 8.27% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 11.41% | 65.32% | 36.80% | 58.14% | -33.52% | 18.39% | -43.50% | -24.24% | 41.44% | -0.88% |
Correlation
The correlation between MCY and UVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2003 г. | 0.32 |
Over the past year, MCY and UVE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MCY:
$11.73
UVE:
$9.07
MCY:
8.65
UVE:
4.12
MCY:
0.11
UVE:
0.04
MCY:
1.22
UVE:
0.50
MCY:
$4.60B
UVE:
$1.60B
MCY:
$2.09B
UVE:
$346.30M
MCY:
$885.13M
UVE:
$272.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. UVE — Ранг доходности на риск
MCY
UVE
Сравнение MCY c UVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | UVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.24 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 4.73 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | UVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.08 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MCY и UVE
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что меньше максимальной просадки UVE в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и UVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCY | UVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -80.46% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -17.74% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -27.01% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -54.23% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -79.58% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -9.14% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -36.32% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 8.37% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и UVE
Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCY | UVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.60% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 26.76% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 36.66% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 42.18% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 41.36% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и UVE
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности UVE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.25% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 2.06% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и UVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и Universal Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCY и UVE
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
UVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCY and UVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCY has higher volatility (8.29%) compared to UVE (7.60%). In terms of maximum drawdown, MCY dropped -68.83% vs UVE's -80.46%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCY и UVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор