PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCW с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCW с QQQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCW (Mister Car Wash, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 26.56%/yr for QQQM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCW и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 14.96%.

MCW

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.70%
6 месяцев
35.24%
1 год
10.59%
3 года*
-6.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-4.78%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
35.13%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCW и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
MCW
Mister Car Wash, Inc.		27.70%-23.73%-15.62%-6.39%-49.31%-10.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		14.96%20.85%25.68%55.01%-32.52%14.11%

Correlation

The correlation between MCW and QQQM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between MCW and QQQM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mister Car Wash, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MCW:
MCW с SPYMCW с NVDAMCW с MEDMCW с BMYMCW с BAMCW с AZNMCW с CNQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

MCW vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCW
Ранг доходности на риск MCW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCW c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCWQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.12

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.73

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.95

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.24

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCW vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCW и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCWQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.12

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.79

-1.23

Просадки

Сравнение просадок MCW и QQQM

Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCWQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-35.04%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-11.96%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.11%

-22.70%

-30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

-5.49%

-64.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-8.24%

-51.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

3.13%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MCW и QQQM

Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCWQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.68%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

13.07%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

16.66%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

22.33%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

22.20%

+22.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCW и QQQM

MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MCW
Mister Car Wash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

MCW and QQQM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.68%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCW и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор