Сравнение MCSMX с WCQGX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and WCQGX (WCM China Quality Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, MCSMX returned 1.54%/yr vs -7.23%/yr for WCQGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.50%/yr for WCQGX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и WCQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у WCQGX с доходностью 8.38%.
MCSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 44.25%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 13.83%
WCQGX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSMX и WCQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 42.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 65.34% |
WCQGX WCM China Quality Growth Fund | 8.38% | 20.97% | -3.03% | -18.49% | -26.70% | 4.03% | 64.08% |
Correlation
The correlation between MCSMX and WCQGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between MCSMX and WCQGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск
MCSMX
WCQGX
Сравнение MCSMX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSMX | WCQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 1.39 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | 3.13 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSMX | WCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 0.94 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и WCQGX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и WCQGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | WCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -59.28% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.91% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -28.53% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -57.82% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -37.55% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -34.30% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.59% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и WCQGX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) имеют волатильность 9.07% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | WCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.42% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 16.61% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 22.03% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 23.85% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.92% | -1.60% |
Сравнение комиссий MCSMX и WCQGX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии WCQGX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и WCQGX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности WCQGX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.56% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
WCQGX WCM China Quality Growth Fund | 6.15% | 6.67% | 2.02% | 0.82% | 0.28% | 8.54% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and WCQGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCQGX has higher volatility (9.42%) compared to MCSMX (9.07%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs WCQGX's -59.28%.
MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и WCQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор