Сравнение MCSMX с CAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).
MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и CAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSMX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 10.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 0.81% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у CAF с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 11.23% против 4.78% соответственно.
MCSMX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 11.23%
CAF
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 4.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSMX и CAF
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Доходность на риск
MCSMX vs. CAF — Ранг доходности на риск
MCSMX
CAF
Сравнение MCSMX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSMX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.83 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.50 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.02 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 10.31 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSMX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MCSMX и CAF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и CAF
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CAF в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.01% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.50% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и CAF
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и CAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSMX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -65.88% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.45% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -49.01% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -49.01% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -17.42% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -26.05% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 3.49% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и CAF
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSMX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.54% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 13.91% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 19.73% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 21.20% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.90% | +0.09% |