PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSMX с CAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.83%/yr vs 5.97%/yr for CAF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.67%/yr for CAF.

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у CAF с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 13.83% против 5.97% соответственно.

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%

CAF

1 день
-0.75%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.09%
6 месяцев
27.15%
1 год
52.69%
3 года*
17.00%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSMX и CAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		15.09%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%

Correlation

The correlation between MCSMX and CAF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.58

The correlation between MCSMX and CAF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с CXSE
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с GSAGXCAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FHKIX

Доходность на риск

MCSMX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.86

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.86

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

4.82

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

15.07

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и CAF

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и CAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSMXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-65.88%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.98%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-26.27%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-49.01%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-49.01%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.72%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-25.92%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.51%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и CAF

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSMXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.11%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

13.72%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

18.54%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

21.46%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.88%

+0.44%

Сравнение комиссий MCSMX и CAF

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и CAF

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CAF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

MCSMX and CAF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to CAF (6.11%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs CAF's -65.88%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSMX и CAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор