Сравнение MCSIX с MEIKX

С начала года, MCSIX показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCSIX и MEIKX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности MEIKX в 9.82%

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и MEIKX.

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.