PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с DBAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned 0.69%/yr vs 21.70%/yr for DBAW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 17.04%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.51%
1 год
1.44%
3 года*
0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.81%
1 месяц
1.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%10.04%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.04%26.47%14.35%16.26%-0.12%

Correlation

The correlation between MCSE and DBAW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MCSE and DBAW has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MCSE и DBAW

Секторы
MCSE
DBAW

Технологии

31.1%
22.4%

Здравоохранение

20.1%
6.8%

Промышленность

18.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.9%

Финансовые услуги

2.1%
23.2%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

MCSE
31.1%
DBAW
22.4%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
DBAW
6.8%

Промышленность

MCSE
18.1%
DBAW
14.3%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
DBAW
7.6%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
DBAW
6.9%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
DBAW
5.0%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
DBAW
4.9%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
DBAW
23.2%

Энергетика

MCSE

-

DBAW
4.8%

Недвижимость

MCSE

-

DBAW
1.4%

Коммунальные услуги

MCSE

-

DBAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

MCSE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSEDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.57

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.42

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.99

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

16.12

-15.76

MCSE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSE и DBAW

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-31.44%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.00%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-14.11%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-1.95%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.98%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.22%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и DBAW

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.13%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

12.33%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.99%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

13.97%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

15.21%

+4.14%

Сравнение комиссий MCSE и DBAW

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и DBAW

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DBAW в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.68%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and DBAW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.13%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, DBAW leads with 21.70% vs 0.69% for MCSE. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBAW has performed better with a 21.70% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.68% for DBAW.

They also come from different issuers: Martin Currie and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор