Сравнение MCOW с OPTZ
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 24.33%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 24.33% | 5.47% |
Correlation
The correlation between MCOW and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
MCOW
OPTZ
Сравнение MCOW c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.51 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и OPTZ
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -25.75% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -5.46% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.39% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и OPTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 18.85% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.95% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.95% | -3.06% |
Сравнение комиссий MCOW и OPTZ
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и OPTZ
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности OPTZ в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.47% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Pacer and Optimize. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.25% for OPTZ.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор