Сравнение MCOW с OPTZ
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 35.88%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 33.04%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 35.88% | 6.69% |
Correlation
The correlation between MCOW and OPTZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPTZ
Сравнение MCOW c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и OPTZ
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -25.75% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.79% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.35% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и OPTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 19.97% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.32% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.32% | -3.36% |
Сравнение комиссий MCOW и OPTZ
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и OPTZ
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности OPTZ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.43% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and OPTZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Pacer and Optimize. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.25% for OPTZ.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор