Сравнение MCOW с FFSM
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCOW is passively managed, while FFSM is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и FFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFSM
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и FFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 24.27% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MCOW and FFSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. FFSM — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFSM
Сравнение MCOW c FFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | FFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и FFSM
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и FFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -26.65% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -7.78% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и FFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.64% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.77% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.61% | -2.65% |
Сравнение комиссий MCOW и FFSM
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и FFSM
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FFSM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.43% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and FFSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
FFSM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.21% for MCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.43% for FFSM.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и FFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор