Сравнение MCOW с ETHO
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 21.47%.
MCOW
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 15.83%
- С начала года
- 21.47%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.53% | -3.62% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 21.47% | 5.17% |
Correlation
The correlation between MCOW and ETHO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. ETHO — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHO
Сравнение MCOW c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и ETHO
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -25.50% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.61% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.33% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и ETHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 17.72% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.34% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.34% | -1.55% |
Сравнение комиссий MCOW и ETHO
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и ETHO
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ETHO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and ETHO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.45% for ETHO.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор