PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCONX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCONX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MCONX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCONX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		-0.83%10.15%5.16%9.51%-14.59%1.66%10.28%13.67%-2.64%8.36%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MCONX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 3.00% соответственно.

MCONX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.97%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Conservative Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MCONX:
MCONX с MBAPXMCONX с MMDEXMCONX с MGAFXMCONX с MIIAXMCONX с MMSIXMCONX с MPLIXMCONX с PMAIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MCONX и SCLAX

MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio

Доходность на риск

MCONX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCONX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCONXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.75

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.24

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

9.02

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCONX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCONX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCONX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCONXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между MCONX и SCLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCONX и SCLAX

Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		4.67%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MCONX и SCLAX

Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCONXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-5.59%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.32%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-5.59%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.51%

-5.59%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.84%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.15%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.58%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MCONX и SCLAX

Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCONXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.19%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.01%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

2.66%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

3.07%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

2.75%

+3.40%