Сравнение MCONX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.51% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и PMAIX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MCONX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MCONX
PMAIX
Сравнение MCONX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.43 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.08 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.50 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 11.66 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.43 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.11 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и PMAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и PMAIX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и PMAIX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -24.12% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -7.06% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -13.97% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -24.12% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -3.10% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -2.69% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.52% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и PMAIX
Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.29% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.18% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 7.19% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.20% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 7.58% | -1.43% |