Сравнение MCONX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.36% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и IOEZX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MCONX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MCONX
IOEZX
Сравнение MCONX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.89 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.34 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и IOEZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и IOEZX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и IOEZX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -56.15% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -11.71% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -21.47% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -38.12% | +16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.15% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -8.64% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.85% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и IOEZX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.38% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 8.72% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 15.55% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 13.90% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 16.44% | -10.29% |