PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCNAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-2.07%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 10.98% соответственно.

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.59%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%

TSAIX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
18.99%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MMDAXMCNAX с MBOAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий MCNAX и TSAIX

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

MCNAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.72

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.38

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между MCNAX и TSAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и TSAIX

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TSAIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.54%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и TSAIX

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-34.58%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-10.28%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-28.28%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-34.58%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-6.62%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.96%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.74%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и TSAIX

Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.84%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

6.15%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

10.31%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

17.34%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

16.20%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

17.62%

-10.83%