PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCNAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MCNAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.00% соответственно.

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.69%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MBOAXMCNAX с MAGSX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MCNAX и SCLAX

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

MCNAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.96

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.75

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.02

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.96

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Корреляция

Корреляция между MCNAX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и SCLAX

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и SCLAX

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-5.59%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-2.32%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-5.59%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-5.59%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.84%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.15%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и SCLAX

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.19%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.01%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

2.66%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

3.07%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

2.75%

+4.04%