Сравнение MCNAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 2.04% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 8.58% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
PMAIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и PMAIX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MCNAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MCNAX
PMAIX
Сравнение MCNAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.52 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.19 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.58 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 11.93 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.52 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.13 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и PMAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и PMAIX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PMAIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.75% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и PMAIX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -24.12% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -5.23% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -13.97% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -24.12% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -2.44% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.69% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и PMAIX
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.14% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.20% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.22% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.21% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 7.58% | -0.79% |