Сравнение MCNAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.78% против 8.36% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и IOEZX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MCNAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MCNAX
IOEZX
Сравнение MCNAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.78 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.34 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и IOEZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и IOEZX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и IOEZX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -56.15% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -11.71% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -21.47% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -38.12% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -4.15% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.64% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.85% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и IOEZX
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.84%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.38% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 8.72% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 15.55% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.90% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 16.44% | -9.65% |