PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCN с HMXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCN (XAI Madison Equity Premium Income Fund) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, MCN returned 7.87%/yr vs 7.71%/yr for HMXIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MCN charges 0.01%/yr vs 1.99%/yr for HMXIX.

Доходность

Сравнение доходности MCN и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью 9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCN имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции HMXIX немного отстают с 7.71%.

MCN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.36%
3 года*
2.80%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.87%

HMXIX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.16%
1 год
23.87%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCN и HMXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		2.18%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%9.91%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		9.18%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%2.71%

Correlation

The correlation between MCN and HMXIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г.

0.35

The correlation between MCN and HMXIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с GTSOXMCN с SHIIXMCN с JHQTXMCN с PPFIXMCN с SDRIXMCN с GCPYX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIX

Доходность на риск

MCN vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNHMXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.99

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.64

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.78

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

9.76

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HMXIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.06

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MCN и HMXIX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и HMXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCNHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-15.80%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.69%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-15.80%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-15.80%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-15.80%

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.99%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.46%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.47%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и HMXIX

Текущая волатильность для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) составляет 1.99%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCNHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.09%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.70%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

12.12%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

10.54%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

10.59%

+8.20%

Сравнение комиссий MCN и HMXIX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и HMXIX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности HMXIX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.61%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%0.00%
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.35%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%

Часто задаваемые вопросы

MCN and HMXIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMXIX has higher volatility (3.09%) compared to MCN (1.99%). In terms of maximum drawdown, MCN dropped -65.11% vs HMXIX's -15.80%.

HMXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCN и HMXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор