Сравнение MCN с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MCN и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCN и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 29.92% | 15.25% | 19.99% | -12.04% | 9.91% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCN имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции CIHEX немного отстают с 7.78%.
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCN и CIHEX
MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
MCN vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
MCN
CIHEX
Сравнение MCN c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCN | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.85 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.02 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.02 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCN | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MCN и CIHEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCN и CIHEX
Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MCN и CIHEX
Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCN | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -17.80% | -47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -5.82% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -15.77% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -17.80% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.29% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.34% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.30% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCN и CIHEX
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCN | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.66% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 5.01% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 9.28% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 9.13% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 9.38% | +9.47% |