PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с REMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCK с REMIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) is a stock, while REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, MCK returned 32.82%/yr vs 8.63%/yr for REMIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 13.77%.

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%

REMIX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.70%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.65%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и REMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%

Correlation

The correlation between MCK and REMIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.20

The correlation between MCK and REMIX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX

Доходность на риск

MCK vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKREMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.16

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.84

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

5.83

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

18.59

-17.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа REMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKREMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.16

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.74

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.99

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MCK и REMIX

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и REMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKREMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-17.89%

-64.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-4.78%

-22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-17.89%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-17.89%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-3.90%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-3.29%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

1.50%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и REMIX

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKREMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.71%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

9.77%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

12.90%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

11.71%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

11.79%

+17.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и REMIX

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности REMIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.41%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCK and REMIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (6.94%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs REMIX's -17.89%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и REMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор