PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с MINV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs 84.16% for MINV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHS показывает доходность 57.13%, а MINV немного выше – 59.64%.

MCHS

1 день
3.62%
1 месяц
7.32%
С начала года
57.13%
6 месяцев
55.73%
1 год
84.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
1.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
59.64%
6 месяцев
60.18%
1 год
84.16%
3 года*
35.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и MINV

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		57.13%31.19%6.53%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		59.64%30.85%18.87%

Correlation

The correlation between MCHS and MINV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between MCHS and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS и MINV

Секторы
MCHS
MINV

Технологии

49.7%
67.2%

Промышленность

27.8%
19.2%

Сырьевые материалы

8.1%
0.8%

Энергетика

6.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

2.1%
4.6%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Технологии

MCHS
49.7%
MINV
67.2%

Промышленность

MCHS
27.8%
MINV
19.2%

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
MINV
0.8%

Энергетика

MCHS
6.3%
MINV
1.7%

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
MINV
3.7%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
MINV

-

Здравоохранение

MCHS
2.1%
MINV
4.6%

Недвижимость

MCHS
1.6%
MINV

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
MINV
2.3%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
MINV

-

Финансовые услуги

MCHS

-

MINV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с ^NDXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

MCHS vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.92

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.43

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

7.76

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

19.30

+0.98

MCHS vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и MINV

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, примерно равная максимальной просадке MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-23.49%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.91%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.14%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.03%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.38%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и MINV

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 13.46%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

15.96%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

25.92%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

28.96%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

24.77%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

24.77%

+4.22%

Сравнение комиссий MCHS и MINV

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и MINV

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.27%3.56%5.48%0.00%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and MINV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (15.96%) compared to MCHS (13.46%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs MINV's -23.49%.

On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs 84.16% for MINV. On fees, MINV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 13.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs 84.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.95% for MINV.

MCHS is categorized as China Equities, while MINV is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.79% for MINV.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор