PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHFX с ^N225

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.49%/yr vs 10.66%/yr for ^N225. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCHFX торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.66% соответственно.

MCHFX

1 день
1.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.14%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
7.49%

^N225

1 день
2.63%
1 месяц
2.76%
С начала года
28.05%
6 месяцев
26.30%
1 год
54.97%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		-0.41%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
^N225
Nikkei 225		28.05%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between MCHFX and ^N225 is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between MCHFX and ^N225 shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Nikkei 225

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

MCHFX vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHFX^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.22

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.13

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.90

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.47

-9.57

MCHFX vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и ^N225

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFX^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-52.24%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-14.75%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-24.78%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.96%

-36.26%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-37.97%

-26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.58%

-3.61%

-34.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-13.56%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.53%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и ^N225

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 8.23%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFX^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

9.05%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

20.93%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

25.86%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

23.83%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

21.57%

+5.08%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and ^N225 have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (9.05%) compared to MCHFX (8.23%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs ^N225's -52.24%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор